中国平安
近 2 年策略实测
| 策略 | 区间收益 | 胜率 | 最大回撤 | 笔数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KDJ | +41.20% | 52% | -19.8% | 31 | |
| MACD | +23.85% | 44% | -19.4% | 18 | |
| CCI顺势指标 | +19.89% | 78% | -16.4% | 9 | |
| 唐奇安通道（海龟） | +18.58% | 42% | -19.4% | 12 | |
| 三均线多头排列 | +18.09% | 40% | -21.4% | 20 | |
| 布林带 | +12.85% | 75% 样本少 | -20.4% | 4 | |
| 威廉指标 %R | +4.76% | 55% | -17.0% | 11 | |
| 均线交叉 | -0.11% | 45% | -20.9% | 11 | |
| RSI超买超卖 | -20.79% | 33% 样本少 | -32.8% | 3 |
以该股近两年真实日线、按本站回测引擎实测，含双边佣金与印花税。历史回测不代表未来收益。
中国平安数据快照：估值低位，技术中性，回测KDJ占优
技术面
当前收盘价53.35元，位于近60日区间（47.23-55.8）的71.4%分位，处于中高位。均线系统呈现“均线纠缠”状态，价格与MA5、MA20、MA60的偏离度分别为2.32%、0.02%、2.44%，短期略强于中期。RSI14为54.4，处于中性区间。MACD显示DIF=-0.057，DEA=0.106，柱状图-0.326，处于空头状态。KDJ指标中K=46.6，D=27.9，J=84.2，J值偏高，短期或有超买迹象。量能方面，当日成交量是5日均量的1.6倍，明显放量，换手率1.05%。
估值与盈利
最新财报（2026-06-30，Q2）显示，每股收益5.3元，同比增长37.0%；每股净资产56.7751元。当前PE_TTM为6.06倍，PB为0.94倍，市净率低于1倍，估值处于较低水平。营收和净利润数据未提供，故不讨论。
策略实证
近2年回测中，买入持有收益为35.13%。9种策略中，仅KDJ策略（总收益41.2%，胜率51.61%，最大回撤-19.84%）跑赢买入持有，其余8种均未跑赢。表现较差的策略包括RSI（总收益-20.79%，胜率33.33%）和均线交叉（总收益-0.11%）。KDJ策略交易31笔，胜率尚可；但布林带策略仅4笔交易，胜率75%统计意义有限。整体来看，震荡类策略（KDJ）历史表现较好，趋势类策略（均线交叉、RSI）明显失效。
风险提示
当前价格处于60日区间71.4%分位，相对高位；KDJ的J值84.2偏高，短期存在超买风险；MACD空头状态，技术面偏弱。回测中最大回撤普遍超过-16%，其中RSI策略回撤达-32.82%，历史波动较大。此外，换手率1.05%偏低，流动性一般。
观察要点
关注价格能否站稳MA20（53.34元）并突破MA60（52.08元）上方；若RSI回落至50以下，可能进入调整；KDJ的J值若从高位回落，需观察是否形成死叉；量能是否持续放大，若缩量则反弹动力可能不足。
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